MACDの使い方を検証
きょうはMACDの使い方を検証しました
シンプルにゴールデンクロス、デッドクロスを見るというものです
最近、個別銘柄とMACDの関係を集計しました
同じ銘柄でも好調、不調がありますが、株価が上がる前はMACDがシグナルとゴールデンクロスしており、株価が下がる前はシグナルとデッドクロスしています
これは今年1月から先週金曜日までの間、約10ヶ月間のグロース株10銘柄、バリュー株5銘柄どちらも該当しておりました
しかしMACDは騙しが多いので、イマイチ使い方が分からないと言われる方も多いと思います
そこで私は騙しを見極める方法も現在統計を取って解決策を探しています
現在までに分かっていることをご紹介します
1.MACDの騙し条件として上昇トレンド中の揉み合いではボリンジャーバンド−2σに株価が触れて一時的に株価が上昇して反発した際、バンドの幅が狭くなっていたら25日移動平均線を超えてもすぐに下がりやすい
出典:Yahooファイナンス
たとえばこういう局面ですね
長期で観れば右肩上がりのチャートですが、直近は揉み合っています
このとき一時的にMACDはゴールデンクロスしましたが、株価が25日移動平均線を超えるとすぐにデッドクロスしています
②MACDがゴールデンクロスして株価がしばらく上がったあと、25日移動平均線より株価が上にある場合
MACDもしばらく上がってますが、デッドクロスする方向へ近づいても、もう一度反発して上がる可能性があります
例えば
出典:Yahooファイナンス
上の長期チャートでは真ん中辺りで
下の短期チャートでは1番左辺りに説明したところが該当します
その後、一度下げようとしますがシグナルに反発して一時的に再上昇してます
それに伴い株価ももう一度反発してますよね
これはMACDがゴールデンクロス後、しばらくバンドウォークして上昇した後、25日移動平均線より株価が上の状況で起こっています
このようにMACDはとある条件になると、決まった動きをするのではないかと仮説を立てて現在、検証を行っております
ちなみにMACDの期間ですが、
短期日数12.長期日数26.シグナル9が一般的です
しかし高橋ダンさんはシグナルを早く見るためMACDのこれらの半分にしていると言われていました
私もそれに伴い半分の短期日数6.長期日数13.シグナル4に設定しています
たしかにこの設定にすると少しだけMACDのゴールデンクロスやデッドクロスが早く分かる場面があります
ぜひお試しください
最後まで見ていただきありがとうございました😊
