MACDを使ったエントリー方法
MACDは売買のサインとして有効です
基本的にはゴールデンクロスをすれば買い
デッドクロスをしたら売りのサインと判断されます
しかしダマシが多くて使いにくいと思われる方も多いと思います
そのためにきょうは日足チャートでMACDの有効性を高める方法を紹介します
それはMACDの短期日数、長期日数、シグナルの期間を変更することでMACDの動きに変化を見せる事です
例えば
短期、長期、シグナルを短くすればMACDのゴールデンクロスやデッドクロスなどのシグナルは通常より早く出現します
代わりに反応が早いのでゴールデンクロス、デッドクロスのダマシの回数も増えてしまいます
しかしシグナルを長くすればゴールデンクロスやデッドクロスは遅くなりますが、ダマシは減ります
そこで僕は
エントリーすると決めたら期間を短くして、少しでもはやくトレンドに乗るようにしています
そして乗ったあとは短いMACDではゴールデンクロス、デッドクロスが頻発するので期間を長くして観察をしています
ここからは説明しにくくなるので
短い期間のMACDをF MACD
通常期間のMACDをN MACD
遅い期間のMACDをS MACDと記載します
まずF MACDの期間ですが、
短期日数を6
長期日数を21
シグナルを4
次にN MACDは
短期日数を12
長期日数を26
シグナルを9
最後にS MACDを
短期日数20
長期日数42
シグナル9
として見ています
出典:松井証券
実際にどのくらい違うのか検証してみます
これはビザスクの日足チャートです
出典:松井証券
これがF MACDです
MACDは画面の下側にあります
そしてこれが同じ期間のS MACDです
かなり違ったMACDの動きやシグナルに対する反応が異なりませんか？
F MACDは MACDのゴールデンクロス、デッドクロスが何回も出現していますよね？
こんな感じで頻繁にゴールデンクロスを
それに対して
S MACDはゴールデンクロス、デッドクロスは出現しにくくなってます
しかしエントリーも遅くなるため、F MACDで買う時よりも値上がりした位置で株にエントリーしてしまうのがデメリットとなります
そのため私は買う時はF MACDでゴールデンクロスをしたら買い
実際にチャートを見てみますとかなりF MACDで買うのとS MACDで買うのは違いますよね
売るタイミングもF MACDだと安心だという意見もあるかと思います
しかしそのたびに売ったり買ったりしていると手数料が蓄積したり、乗り遅れることも増えますよね
そのため握力を高めるためにS MACDでのサインを売りのサインとするのです
たしかに株価が急落して売り遅れる可能性もありますが、売った瞬間のデッドクロスの信頼度はF MACDより高いものになりやすいです
そのため僕はS MACDでデッドクロスが出たらすぐに成行で売っています
これで勝率はすこし上がりました
みなさんもまずはこれを参考に売買していき、徐々にMACDの性能を高めてみなさんに報告したいと思います
しかし僕もまだ完成した取引ではないので引き続きMACDをいじったり、他のインジゲーターなどと組み合わせるなどブラッシュアップした記事を提供したいと思いますのでよろしくお願いします
本日も最後までありがとうございました
MACDの使い方を検証
きょうはMACDの使い方を検証しました
シンプルにゴールデンクロス、デッドクロスを見るというものです
最近、個別銘柄とMACDの関係を集計しました
同じ銘柄でも好調、不調がありますが、株価が上がる前はMACDがシグナルとゴールデンクロスしており、株価が下がる前はシグナルとデッドクロスしています
これは今年1月から先週金曜日までの間、約10ヶ月間のグロース株10銘柄、バリュー株5銘柄どちらも該当しておりました
しかしMACDは騙しが多いので、イマイチ使い方が分からないと言われる方も多いと思います
そこで私は騙しを見極める方法も現在統計を取って解決策を探しています
現在までに分かっていることをご紹介します
1.MACDの騙し条件として上昇トレンド中の揉み合いではボリンジャーバンド−2σに株価が触れて一時的に株価が上昇して反発した際、バンドの幅が狭くなっていたら25日移動平均線を超えてもすぐに下がりやすい
出典:Yahooファイナンス
たとえばこういう局面ですね
長期で観れば右肩上がりのチャートですが、直近は揉み合っています
このとき一時的にMACDはゴールデンクロスしましたが、株価が25日移動平均線を超えるとすぐにデッドクロスしています
②MACDがゴールデンクロスして株価がしばらく上がったあと、25日移動平均線より株価が上にある場合
MACDもしばらく上がってますが、デッドクロスする方向へ近づいても、もう一度反発して上がる可能性があります
例えば
出典:Yahooファイナンス
上の長期チャートでは真ん中辺りで
下の短期チャートでは1番左辺りに説明したところが該当します
その後、一度下げようとしますがシグナルに反発して一時的に再上昇してます
それに伴い株価ももう一度反発してますよね
これはMACDがゴールデンクロス後、しばらくバンドウォークして上昇した後、25日移動平均線より株価が上の状況で起こっています
このようにMACDはとある条件になると、決まった動きをするのではないかと仮説を立てて現在、検証を行っております
ちなみにMACDの期間ですが、
短期日数12.長期日数26.シグナル9が一般的です
しかし高橋ダンさんはシグナルを早く見るためMACDのこれらの半分にしていると言われていました
私もそれに伴い半分の短期日数6.長期日数13.シグナル4に設定しています
たしかにこの設定にすると少しだけMACDのゴールデンクロスやデッドクロスが早く分かる場面があります
ぜひお試しください
最後まで見ていただきありがとうございました😊
反発の予測は逆張りになる
こんにちは、たくわんです
順張りをしていたつもりでも
じつは逆張りになっているパターンを紹介します
例えばcotta(3359)
出典:かぶたん
私は点線のライン(10/12)で購入しました
理由は5日移動平均線にタッチしたので反発するのを「予測」したからからです
その後、5日移動平均線を割り4日連続で陰線をつけました
私は7%下落したら損切りをするルールを設けているため、最悪の事態は避けれましたが、11/2現在でも株価はもみ合って上昇してきません
では私みたいに高値づかみをしたり、買ってすぐに株価が下がるようなミスをしないためにはどうすればいいのでしょうか…
そこであるルールを紹介したいと思います
3%ルールと2日ルールというものです
3%ルールとは終値が前回のトレンドや押し目から3％以上乖離した場合に一時的なトレンドの転換したと判断する
2日ルールとは2日続けて現在の株価の動きに逆らった動きをしたときに一時的にトレンドの転換したと判断する
このふたつを組み合わせ、応用した場合…
株価はここ数日下げていたのにも関わらず直近2日間は上昇して、かつ、2日とも3%を上回るとその後は上昇が続く可能性が高いと私は判断しております
出典:かぶたん
上記はメドレー(4480)のチャートになります
このルールを適用すると8/17(点線部分)に購入する形になります
理由はここ数日間株価は下げていたのにも関わらず、前々日8/13、前日8/14の直近2日間は株価が反発して上昇しており、かつ、底値の8/12の3,075円の3%である3,167円を上回ったのを確認できるからです
ちなみに値動きの詳細は前々日(8/13)の終値が3,285円、前日(8/14)の終値が3,570円です
そのため「2日間、3%を上回る」という条件を満たしております
では8/15に購入したあとの株価を確認してみましょう
なんと9/7に5,540円まで上昇しています
もちろん、最高値で売ることは難しいと思います
しかし損切りを最高値から7%下落した際に、指値を入れて利確すれば5,152円以下で利確することになるので8/15の3,905円から1,247円の上昇した位置で利確したことになります
いかがでしょうか？
このルールであれば高値づかみや買った後、すぐに下がるいわゆる「騙し」に合うことは少なくなるかと思いますので、ぜひトレードに使っていただけたらと思います
ただし注意点があります
「下降トレンド」でこのルールを使って反発を期待して買うと、失敗してしまう可能性が高いです
下落トレンドでの失敗とはルールに沿って買った位置が反発の最高値となり、その後、反落してズルズル株価は下がってしまうことも想定されます
そのためあくまで「上昇トレンド」で「順張り」をする際に一時的に下降した株価が、再度上昇トレンドに戻ったことを確認する際にこの「3%ルール、2日間ルール」を活かすことをオススメします
最後まで読んでいただきありがとうございました😊
PERを使った株の分析
こんにちは
今日は株価とPERについて考えたいと思います
みなさんはPERをどのように見ていますか？
もしかするとPERを点で捉えている人もいるかもしれませんがそれではPERを正しく使えているとはいえません
では正確にPERが使えているとはどのような状態でしょうか？
それはPERを線として捉えているということです
では線で捉えるとは何か？
それはある期間PERの推移を観察することです
理由は
株価÷EPS＝PERだからです
株価は変動するのに点でPERを捉えていたらダメですよね？
逆にEPSは当期純利益÷発行済株式総数なので、普段は頻繁に変動するわけではありません
ではEPSが変化するのはいつか
それは決算時です
決算の度にEPSは変動するため、EPSが上がればPERは上がり、EPSが下がればPERも下がるのです
つまり株価かEPSが上がればPERは高くなり、EPSや株価が下がればPERも下がりやすい傾向にあります
もう少し踏み込んだ解説をします
株価が上がることでPERは上がりますが、この時にEPSが上がってこなかったり、最初は株価に対してEPSも相応のものだったとしても株価が上昇することでEPSと釣り合わなくなり、株価を調整という形で一時的に下げることで株価とEPSのバランスを取っているのです
そのためPERが高くて危険というのはEPSが株価に対して上がってないか、株価の上昇に現在のEPSが追いついていない状態であり、株価は下がりやすい傾向にあるのです
これをトレードに反映させると現在の株価は上昇していてPERは高くなっているにも関わらず、業績悪化しそうな株は早めに利確する必要があります
しかしPERが割高でも決算などでEPSを修正すればそのときの株価は高くてもPERが下がり、その結果、割高だったものが割高ではなくなるのです
つまり現在の株価が決算前に上昇していても業績が上がりそうな株は決算跨ぎをすることで株価の上昇に乗ることもできるかもしれません
これはなかなか予測が難しいですが、月次の売上を発表している企業は少し予測しやすいかもしれません
PERを使った取引の理想としてはPERがこれ以上、下がらないくらい割安だけど業績が上がりそうな株を見つけられると株価は上がりやすいので、そういう株があれば狙い目ですよね
では株価が割安か割高か判断するにはどうすればいいか？
それは最初に言いましたが、一定の期間のPERの推移を見て、現在のPERが過去の推移より高いのか？それとも低いのか判断する必要があります
よく株の指標を解説したサイトなどではPERがこの数値になれば高いとかここまで下がると安いという指標みたいな記載を見ますがそれだけを信頼してはいけません
正しいPERの数値を算出するにはかぶたんのヒストリカルPERやiＭarketでPERと株価の推移を見て、個別銘柄毎のPERの高さを追跡していく必要があるのです
こうすればその銘柄の平均値が分かりますよね？
さらにPERの正確性を高めるためには同業他社のPERの推移と比較することも必要です
そこで何社かPERの推移を見てこの業種のPERは平均がこのくらいだから割高だ、割安だと判断できるのです
そうすれば業種別と個別銘柄のふたつの視点でPERを評価した取引が可能となるのです
みなさんはPERをどのように使っていますか？私の使い方がすべてではありませんが、参考にしていただけたらと思います
最後までありがとうございました
未来の時価総額を出す公式
こんにちは😃
きょうはファンダメンタル分析から未来の時価総額を算出して現在の株価が果たして安いのか検討する方法を提示します
【1.外部の変化が起きた時】
具体的にブーム(流行)や感染症など自分達では管理できない環境変化が企業にとってよい変化を起こして業績に反映されたときや同じ事業をやっているが、まわりがこの事業の価値に気がつき、買ったり使ったりする人が増えてきた状況はこれに該当します
1)投資先企業の直近で1番年間売上が伸びた時の前年比売上成長率とPSR を算出する(yoy)
＊PSR ＝時価総額÷売上高
2)決算短信で1〜4クオーターの予想売上額が算出されていたらクオーター毎に1)のyoyを掛ける。掛けたあとは、そのクオーター毎の売上額を足して年間予想売上額を算出する
或いはクオーターの予想売上額がわからなければ会社予想の年間予想売上額に1)のyoyを掛ける
3)2)の年間売上額に1番伸びた時の1)PSRを掛けると未来の時価総額が算出される
4)現在の時価総額と3)の時価総額の差が1.8倍以上なら買い
【2.内部の変化が起きた時】
内部の変化とは自社サービスや自社商品を新しくした時
1)気がついた時の投資したい企業の時価総額やPERを確認する
＊PERは時価総額÷純利益
2)年間の売上を想定する
想定方法は同業他社で同じような商品を出していないか探して見つかれば、その商品が爆発的に売れた時の売上成長率を算出する
またその商品がどのくらいの期間、人気が続いたのかも確認しておく
(さらにその時のPERもメモしておく)
理由は6)に使います)
この売上予想率はクオーター毎の売上成長率(QoQ)を算出するのが理想的だが、難しければ年間の売上成長率(yoy)を算出する
＊独自の事業のため、同業他社が見つからない場合はこの企業が直近で1番売上が伸びた時の売上成長率(QoQ)か(yoy)を算出する
3)算出した売上成長率を中計で出ている新規セグメントの予想売上高に掛ける→セグメントのみの予想売上高を算出して現在のこのセグメント以外の売上とこのセグメント足して年間の売上予想を算出する
もしなければクオーターのセグメント予想売上高に掛ける
それもなければクオーターの全体売上予想に掛ける
それもなければ四季報の会社予想の年間予想売上に掛ける
これらを算出することで未来の売上高を予想できる
4)その未来の売上に純利益率を掛けると未来の純利益が出る
純利益率は
よかった時のセグメント純利益÷よかった時のセグメント売上×100→過去のセグメント利益率
難しければよかった時の年間純利益÷よかった時の年間売上×100→過去の年間利益率
5)未来のセグメント売上×過去セグメント利益率＝未来のセグメント純利益が算出できる
この純利益に会社売上予想-新セグメント予想を引いて、最新の未来のセグメント純利益を余った純利益額に足す
難しければ
未来の年間売上×未来の年間利益率＝
未来の年間純利益が算出できる
6) 5)の純利益に2)でメモしていたPERを掛けるこの純利益の数字がセグメントならセグメントの時価総額が出るので今の時価総額と合わせてみると年間の時価総額が予想できる
算出した純利益が年間の純利益の数字ならばPERを掛けることで年間の時価総額が分かるためその数字と今の時価総額を比較する
7)比較した時価総額が今の時価総額より1.8倍以上なら買い(長期ホールド)
その時価総額と現在の時価総額を見てどのくらいの差があるのかみる
時価総額÷発行株式数＝株価
現在の株価と比較して未来の株価が高いとなれば買い
現在の時価総額と1.8倍の差があれば買い
ちなみに損切りするならばこの計算の売上高より低い数値が出れば売る
逆に売上高が予想より高かったり同じくらいの水準なら株価が一時的に下がってもホールドし続ける
ちなみに損切りする前に再度、今回のクオーターの売上と前回クオーターの売上成長率を算出して今回のクオーター売上高に掛けるのもアリ
その数字から残りのクオーターの予想売上高に掛けると時価総額が分かり納得できればホールドする
【3.同業他社との比較】
自分が投資する先の同業他社をすべて出す
それらの時価総額上位20社の
売上成長率、粗利、営業利益率、PSR、純利益率を出す
(PSR は売上と掛ければ時価総額出る)
出た数値に全部の中央値を出す
自分の投資したい銘柄と比較して中央値より安ければ買い
【4.時間軸との比較】
投資したい企業の現在の
時価総額 売上 営業利益 純利益 PERを見る
時価総額やPERは現在の数値とする
中計などで
売上 営業利益 純利益 PSR やPER(計算して出す)の決算予想を見る
＊PSRは買いたい現在の時価総額÷売上
＊PERは買いたい現在の時価総額÷純利益で計算
その後、
＊予想純利益×算出PER＝未来の時価総額が出る
＊その算出した時価総額が今の時価総額より1.8倍なら買い
この場合は具体的に達成できそうな方法がある事を徹底的に調べておく必要があります
これら4つの視点から割安か割高かを想定することで株価が一時的に下がってもシナリオ通りだから売らないというルールができます
すると握力はかなり上がります
みなさんもぜひお試しください
押し目かトレンド転換か見分ける方法
みなさん、こんにちは
押し目かトレンド転換を見極める方法をご紹介します
これは計算で求められるので早速ご紹介致します
まずチャートは日足を使います
その後、かぶたんにて安値と高値の位置を確認します
この安値と高値の定義は
安値:前回の下落地点からの反発時点
高値:今回の上昇トレンドの反落開始時点
とします
これを確認したら次の公式に当てはめます
高値-安値÷2＝x
高値-x＝y
このyの数値を上回るとトレンドは上昇トレンドから反転、それまでは押し目の可能性が高いと考えられます
計算するタイミングは損切りラインを○%下落した際に損切りすると決めておいて、その価格まで株価が下がった際に反発するラインの指標の1つとして利用してもらえれば良いかと思います
ちなみに私は最初10%で損切りをしていましたが、明らかに損切りのタイミングとして遅いと感じていたので、オニールの8%で損切りすることを基本としています
では実際に私がこの手法を使う知る前に損切りした銘柄をご紹介します
これはホープ(6195)の日足チャートです
出典:ミンカブ
8/19時点では5,720円です
この8%は5,262円です
そのためこの5,262円のところで先程の公式を使います
今回の高値は5,720円
安値は図の点線部分終値 3,805円
とします
5,720−3,805÷2＝1,915円
となり、この1,915円を
5,720から引きます
5,720−1,915＝3,805円です
つまりこの3,805円を超えると下落トレンド入りのリスクが高まったと判断できます
実際にホープの日足では4,350円にて反発
つまりホールドしておけば良いことが分かります
あるいは8%の5,262円で一度損切りを行い、計算して出した4,350以上の株価反発時点で再度、買い直すといのもひとつの手法となります
さらに精度を上げるために私は出来高を併用してます
この時の出来高は平均点であり突出して高いものは無いのでトレンド継続と判断できますよね
この２つの考え方を用いることでさらにトレンド継続の可能性は高まります
しかしホープを扱っていた時はこの知識がなかったためホールドしたり、反発時点で購入できませんでした
今持っていたらと思うと悔しくて仕方ありません…
みなさんはそうならないようにこの知識を使って欲しいですね
ではもう1銘柄計算してみましょう
これも以前、私が売買した銘柄です
メドレー(4480)の日足チャートです
出典:ミンカブ
このチャートでは
高値は4,040円
安値は縦の点線部分 2,677円です
4,040−2,677÷2=1,363
4,040−1,363＝2,677
つまり2,677円以上で反発しなければトレンド転換の可能性が高いと判断できます
出来高も平均かそれ以下であるところも確認します
これにより一時的に調整の可能性が高い事が分かります
実際にメドレーは8/12日に3,500円まで押し目を作りそこから反発してます
計算式より高い位置で反発しているので、やはり8%の辺り3,716円辺りまでホールドしておくのが無難かもしれませんが、早めに売った方も再度この付近なら買い直ししやすい状況ですよね
あくまで投資は自己責任でお願い致しますが、１つの指標としてこの計算式を利用してみてもいいかもしれません
ありがとうございました
株の買い方を考える〜買ってすぐ下がる人必見〜
こんにちは😃
今日は今までと違った形で指値で注文して刺さったのでご紹介します
これが適応される銘柄はジワジワと上昇していくような銘柄になります
例えば
出典:かぶたん
これはとある株の日足です
前日322円が終値でしたが、この時の移動平均線は306円の付近でした
グランビルの法則では株価は移動平均線と乖離していてもやがて株価と移動平均線は近づいていくと言われています
この法則に沿ってやや上昇した次の日は株価が5日移動平均線付近まで下降するのではないかという仮説のもと考えてみました
実際に上昇した次の日に移動平均線で指値注文を入れたとしましょう
しかしなかなか株価は下がらず、指値より高い推移を保ち後場を終えたとします
その場合であれば自分の予想より株価は下がらなかったと割り切って次の日、また移動平均線に沿って指値注文すれば高値掴みをすることなく下ヒゲの最安値付近で買うことができるのです
とは言ってもこの法則をすべて信じて毎回移動平均線で指値を繰り返していれてもなかなか株が買えない方もおられると思います
ではどのような時にこのルールは使えるのか？
それは材料なしの値上がり時にのみ適応すれば精度は上がると思います
材料なしの値上がりでは翌日は移動平均線辺りまで株価は一時的に下がる可能性は高いのです
そのため移動平均線付近で指値注文すれば安く買うことができるのです
では材料ありの場合、指値はどのように注文すれば良いのでしょうか？
それは材料の強さによって変えれば良いのです
そのためには材料の強さを分析できなければいけません
それは株ラインやニュースなどである程度、材料の強さを想像しておく必要があります
そしてその材料が強いと感じれば、基本はギャッジアップした日の始値からギャッジアップした前の日の株価終値の間、上1/3あたり(ギャッジアップした日の始値に近い位置から1/3あたり)に指値をいれておくのです
こうすれば買い損ねることも減ります
しかしこの材料を調べた結果、材料はそこまで強くないと感じたとしましょう
その場合は5日移動平均線や支持線になりそうなあたりに指値注文しておくのです
例えば
出典:かぶたん
ギャッジアップ前の株価終値は1,300円
ギャッジアップ後の株価終値は1,600円
だとして材料が強いと感じればギャッジアップ後の始値に近い1,500円くらいに指値注文をして様子を見ます
しかしこの材料がさほど強くないと感じれば5日移動平均線や支持線のある1,400円で注文すれば良いのです
実際、この銘柄は次の日の安値が1,595円で終値が1,929円だったため材料が強いと判断した方は刺さりませんでした
ですが終値が1,929円の次の日、前日の上げ幅が強く、材料は強かったと判断したとします
前回、窓を開けた日の終値1,600円と前日終値1,929円の間の1,800円付近で指値注文していたらこの日の安値は1,755円、終値が1,858円だったため下ひげの底値付近で買えたことになります
このように材料の強さが最初分からずに少し深いところで指値注文しても、次の日にはその材料の強さがある程度分かるため少し高めで指値注文をすることで下ひげの底値付近で買うことも可能な注文方法となっております
みなさまも一度お試しください
